题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设投资组合M的预期回报为15%,标准差为10%,无风险投资wF=-1,无风险投资的回报率为5%。投资者把借
到的款项和他可投资的相同款项投资在投资组合M上,杠杆投资组合P的预期回报是()
A.0.05
B.0.15
C.0.2
D.0.25
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A.0.05
B.0.15
C.0.2
D.0.25
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
A.预期收益率为10%
B.标准差为7.8%
C.预期收益率9%
D.标准差为9%
E.标准差为18%
A.9%
B.12.5%
C.15%
D.10%
A.错误
B.正确
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
A.E(r)=0.15;标准差=0.20
B.E(r)=0.15;标准差=0.10
C.E(r)=0.10;标准差=0.10
D.E(r)=0.20;标准差=0.15
A.0.12
B.0.135
C.0.155
D.0.2
A.资产A的β值大于1,表示其相对于市场组合的波动更大
B.若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上,则由此构造的资产组合的β值为0.8
C.资产A在均衡状态下的均衡预期收益率是14.8%
D.资产A的α值为-0.2%,小于零,可见资产价值被高估
A.500
B.600
C.700
D.1000
A.0.15
B.0.2
C.0.25
D.0.275