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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。

A.相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约

B. 相同行权价、到期日和标的的期权合约

C. 相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约

D. 相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约

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更多“期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（…”相关的问题

第1题

在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。

A.熊市价差期权组合

B. 买入认购期权

C. 买入认沽期权

D. 牛市价差期权组合

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第2题

在预期标的资产小幅上涨时可构建看涨期权的牛市价差组合;在预期标的资产小幅下跌时可构建看

跌期权的牛市价差组合。()

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第3题

牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略，它只可以由看涨期权组成。（)

牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略，它只可以由看涨期权组成。()

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第4题

某投资者预期一个月后股票A的股价将大涨或大跌，在现有价位附近的可能性极小。如果他的判断正确，以下哪种组合策略比较适合该投资者()

A.卖出认沽期权

B.看空价差策略

C.多头跨式组合

D.空头勒式组合

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第5题

采用什么样的交易可以产生倒置日历价差？

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第6题

买入一种期权同时卖空同类型期权，但期权的协定价格不同的交易行为是()

A.垂直价差交易

B.对角价差交易

C.水平价差交易

D.蝶形价差交易

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第7题

结算支付额是两种基础资产之间的差价的期权是()

A.彩虹期权

B.价差期权

C.数量调整期权

D.一篮子期权

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第8题

按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为()。

A.垂直价差套利策略

B. 备兑开仓

C. 蝶式期权策略

D. 卖出开仓策略

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第9题

日历差价期权的组成()

日历差价期权的组成（)

A.同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头

B.同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头

C.一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头

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第10题

牛市中，投资者预计后市股票上涨幅度有限，或股价回涨只是跌势反弹，此时投资者最好的操作策略是()。

A.牛市价差期权策略

B. 买入认购期权

C. 卖出认购期权

D. 卖出认沽期权

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第11题

日历差价期权的组成（)A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头B. 同

日历差价期权的组成()

A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头

B. 同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权#一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头

C. 同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头

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