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[主观题]
一个证券的系统性风险是由这个证券收益率的标准差衡量的。（)
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A.非系统性风险收益率
B.受个别因素影响的收益率
C.无风险利率
D.证券组合收益率
E.系统性风险收益率
A.因素模型并不需要区分影响证券收益率的各种系统性风险与非系统性风险
B.单指数模型是因素模型的一种特例，是指仅用某个宏观变量或市场指数作为证券系统性风险影响因素的代表
C.在实际应用中，由于现实情况的复杂，投资者往往需要考虑几种系统性因素的综合作用，所以更多采用多因素模型
D.在因素模型中，某证券受各种系统性因素的影响程度的大小并不体现在该证券对各系统性因素的敏感系数上
A、两项资产的收益率之间不存在相关性
B、无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C、两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D、两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是()。
A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券
B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布
C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券
D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
证券投资风险中的()风险，是指由一些无法通过资产组合多元化来消除和回避的因素所引发的风险。
A．系统性风险
B．非系统性风险
C．利率风险
D．以上选项都不正确
证券投资风险中的系统性风险具有的一般特征是()。 (1)由同一个因素变化导致大部分的证券价格变动； (2)变动方向几乎完全相同； (3)不可能通过证券多样化来回避或消除； (4)主要集中在公司内部因素的变化。
A．(1)(4)
B．(1)(2)(3)
C．(2)(3)
D．(1)(2)(3)(4)
A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B.风险由期望收益率的方差来衡量
C.证券收益率服从正态分布
D.理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
A.β系数反映证券或者证券组合的收益率水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B.β系数是一个衡量证券承担系统风险水平的指数
C.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
D.β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大
