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[主观题]
国家开发银行在欧洲货币市场发行了5亿美元的3年期债券,票面利率为10 %。然而,开发银行拥有大量的
浮动利率资产。为了与其资产的现金流相匹配,希望把这笔固定利率债务换成浮动利率债务,利率互换的条件是用LI—BOR+1%的浮动利率交换10%的固定利率。每期利息在年末支付,预计LI—BOR利率在第一年末为9%,第二年末为8.5%,第三年末为7%。请计算利率互换后国家开发银行的融资成本。
查看答案
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因利率上升,银行的资本将损失多少?
A.买入美元短期利率期货
B.买入股票指数期货
C.卖出美元短期利率期货
D.卖出股票指数期货
A.2亿美元
B.5亿美元
C.8亿美元
D.9.5亿美
A.8000万美元
B.1亿美元
C.4亿美元
D.5亿美元