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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（）。

A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

B.以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

C.只投资风险资产

D.不可能有这样的资产组合

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第1题

一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么()。

A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

B.以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合

C.只投资风险资产

D.不可能有这样的资产组合

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第2题

一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的左边，那么（)。

A.只投资风险资产

B.不可能有这样的资产组合

C.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合

D.以无风险利率借入部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合

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第3题

由于______的作用，投资者不再满足投资品种的单一性，而希望建立多样化的资产组合。

A.边际收入递减规律

B.边际风险递增规律

C.边际效用递减规律

D.边际成本递减规律

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第4题

判断以下说法是否正确。并说明原因：“当金融市场中没有套利机会，并且每位投资者只关心他们的投资组合的风险与

收益率时，每个投资者都可以通过分散化消除投资的所有风险，结果，每项资产的预期收益率将只取决于该收益率与每位投资者所持风险资产的分散化投资组合的收益率的协方差。”

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第5题

如果投资者的全部资产现在由股票A组成。并且只被允许选取另一种股票组成资产组合。投资者将会选择：

(解释投资者的选择) a．B b．C c．D d．需要更多的信息。

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第6题

为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括()。

A.只有预期收益与风险这两个参数影响投资者

B.投资者谋求的是在既定风险下的最高预期收益率

C.投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险

D.投资者都是喜爱高收益率的

E.投资者都是规避风险的

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第7题

假设投资者面对同样的机会集合。但是不能够借款。投资者希望只由股票与债券构成期望收益率为24％的

资产组合。合适的投资比例是多少。由此的标准差是多少？如果投资者被允许以无风险收益率借款。那么投资者的标准差可以降低多少？

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第8题

资本配置线可以用来描述________

A.一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合

B.两项风险资产组成的资产组合

C.对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合

D.具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合

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第9题

上题中，如果想构造一个预期收益率为24%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为()。

A.146.15%

B.-46.15%

C.-146.15%

D.46.15%

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第10题

指数化策略是指债券管理者模仿市场上存在的某种债券指数，构造一个债券资产组合，使该债券资产

组合的风险回报与相联系的债券市场指数的风险回报状况相当。该策略是一种非常完美的策略。()

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第11题

现在假定市场上有很多种证券，某投资者持有一个有效资产组合，其标准差为40％。市场组合的标准差为25

％。如果单指数模型成立，资产组合的β值是多少？(北京大学2004研)

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