解释如何构造CDS远期合约及CDS期权？

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第1题

验证在《期权、期货及其他衍生产品》（原书第7版)表23一l至表23—4的例子中，如果CDS溢价为100个基点，

验证在《期权、期货及其他衍生产品》(原书第7版)表23一l至表23—4的例子中，如果CDS溢价为100个基点，那么一年内的违约概率(在没有前期违约的条件下)必须是1．61％。当回收率是20％而非40％时，违约概率会如何变化？验证你的答案和隐含违约概率与1／(1一R)近似成比例的结论具有一致性，其中R是回收率。

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第2题

“具有信用风险暴露的远期合约长头寸等价于一个无违约风险看跌期权短头寸与一个具有信用风险暴露

的看涨期权长头寸的组合。”解释这一观点。

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第3题

按照金融衍生工具自身交易的方法及特点，金融衍生工具可以划分为()。

A.金融远期合约

B.金融期货

C.金融期权

D.金融互换

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