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更多“某公司发行了雇员股票期权，当对期权定价时，是否应考虑稀释效应…”相关的问题
第3题
Michael Weber，某特许金融分析师。正对期权定价的一些方面进行分析，包括期权价值的决定因素。不同
期权定价模型的特征。以及计算所得期权价值与期权市场价格可能存在的分歧。 a．如果期权标的股票的价格减少。对看涨期权价值预期的影响是什么？如果期权的期限增加呢？ b．运用布莱克一斯科尔斯期权定价模型。Weber计算出3个月看涨期权的价值。并注意到其与期权市场价格的差异。关于Weber对布莱克一斯科尔斯期权定价模型的运用。1)讨论为什么虚值的欧式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。2)讨论为什么美式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。
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第6题
公司财务报表的一项说明讲道：“我们的高管股票期权期限为10年且在4年后生效。我们对今年所授予期权
的定价是采用布莱克一斯科尔斯模型，其中预期期限为5年，波动率为20％。”这说明了什么？讨论公司所使用的建模方法。
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