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更多“（)个月期的LIBOR是CME交易非常活跃的欧洲美圆期货合约…”相关的问题
第1题
一家企业签署了一项上限合约，合约将3个月期LIBOR利率上限定为每年10％，本金为2 000万美元。在重置
日，3个月的LIBOR利率为每年12％。根据利率上限协议，收益将如何支付，付款日为何时？
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第2题
凌峰公司于2007年1月1日向银行借入10000000元、年利率为LIBOR+10的浮动利率贷款，期限两年，利率每半年浮动一
次。由于凌峰公司的金融资产都是固定利率的，为了控制利率风险，凌峰公司决定与金融机构签订利率互换合同。2007年1月1日，凌峰公司与厦银金融公司签订了一项2年期的利率互换，根据约定，凌峰公司将向厦银金融公司支付名义本金为10000000元、固定利率为5%(年利率)的利息，而厦银金融公司则向凌峰公司支付名义本金相同、浮动利率为LIBOR+10的浮动利息。利息每6个月交换一次。2007年1月1日，LIBOR为4.9%。凌峰公司没有将互换合同指定为套期工具，而是作为一般的衍生工具进行会计核算。利率互换期间LIBOR的变化如下：
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日期 LIBOR
2007年6月30日 5%
2007年12月31日 4.84%
2008年6月30日 4.95%
2008年12月31日 5.08%
要求：
第4题
以下利率期货合约中，不采取指数形式报价方法的有()
A.CME的3月期短期国库券期货
B.CME的3月期欧洲美元定期存款期货
C.LIFFE的3月期英镑定期存款期货
D.CBOT的2年期国债
第6题
凌峰公司2007年1月1日向银行借入10000000元、年利率为LIBOR+10的浮动利率贷款，期限2年，利率每半年浮动一次。
由于凌峰公司的金融资产都是固定利率的，为了控制利率风险，凌峰公司决定与金融机构签订利率互换合同。2007年1月1日，凌峰公司与厦银金融公司签订了一项2年期的利率互换，根据约定，凌峰公司将向厦银金融公司支付名义本金为10000000元、固定利率为5%(年利率)的利息，而厦银金融公司则向凌峰公司支付名义本金相同、浮动利率为LIBOR+10的浮动利息。利息每6个月交换一次。2007年1月1日，LIBOR为4.9%。凌峰公司没有将互换合同指定为套期工具，而是作为一般的衍生工具进行会计核算。利率互换期间LIBOR的变化如下：
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日期 | LIBOR |
2007年6月30日 2007年12月31日 2008年6月30日 2008年12月31日 | 5% 4.84% 4.95% 5.08% |
要求：
(1)计算互换合同在各个利息交换日的公允价值。在计算互换合同的公允价值时，假设现行浮动利率将在剩余的互换期间保持不变。
(2)编制凌峰公司在互换期间的所有会计分录。
第8题
在一个以LIBOR为基础2×5的FR答案选项：A合约中，2×5中的5是指（)。
A合约中，2×5中的5是指()。
答案选项：A即期日到到期日为5个月
B即期日到结算日为5个月
C即期日到交易日为5个月
D交易日到结算日为5个月
第10题
在一个5年期的互换中，以通常的方式支付LIBOR并以LIBOR复利收入LIBOR利率。双方的本金为1亿美元。支
付方的支付日期及收入方的复利日期间隔均为6个月。假设收益率曲线为水平5％，按半年复利。计算互换的价值。
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第11题
2007年1月1日，某公司作为支付浮动利息收取固定利息的一方参与一项名义本金额为20000000美元的2年期的互换。
在该互换下，每个季末，公司可以收到年利率为6.5%的固定利息收入，并以LIBOR+25个基点支付浮动利息，以前一个利息支付日的LIBOR为准。2007年1月1日的LIBOR为6.25%。以下是互换期间的利率：
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| 日 期 | LIBOR |
| 2007.1.1 | 6.25% |
| 2007.3.31 | 6.30 |
| 2007.6.30 | 6.50 |
| 2007.9.30 | 6.75 |
| 2007.12.31 | 6.60 |
| 2008.3.31 | 6.45 |
| 2008.6.30 | 6.70 |
| 2008.9.30 | 6.90 |
| 2008.12.31 | 7.00 |
要求：运用零息法登记各季度的会计分录。
