题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在极端情景下，分析评估风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法是（)。
A. 压力测试
B.风险坐标图
C.蒙特卡罗法
D.关键风险指标管理
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A．自上而下法试图在最广泛的层面上，即用企业层次或行业层次的数据来衡量操作风险
B．自上而下法基于收入波动性、套利模型和参数计量方法来计量风险
C．评估的结果将用于决定缓释风险所需预留的资本量，并将资本在各业务单位之间分配
D．在自上而下法下，操作风险管理是集中进行的
A．风险评估和量化使管理层能够将操作风险与风险管理战略和政策进行比较，识别不能接受或超出机构风险偏好的那些风险暴露
B．用来估计损失事件的频率以及严重程度的三类方法是：情景分析、主观风险评价以及根据依赖关系对风险进行估计
C．如果不同风险之间具有重要的依赖关系，还需要对它们的相关性进行估计
D．AC说法都正确
对股票市场收益和风险的建模管理，一般广泛地使用()模型，因此需要管理模型中所有因子的整体市场风险暴露和单只股票中的风险集合，这比试图用整个方差一协方差矩阵要容易得多。
A．因子模型
B．套利模型
C．情景分析模型
D．资本资产定价模型
A．如果不同风险之间具有重要的依赖关系，还需要对它们的相关性进行估计
B．用来估计损失事件的频率以及严重程度的三类方法是：情景分析、主观风险评价以及根据依赖关系对风险进行估计
C．风险评估和量化使管理层能够将操作风险与风险管理战略和政策进行比较，识别不能接受或超出机构风险偏好的那些风险暴露
D．风险评估和量化中可以使用统计方法来估计风险因素的频率以及损失程度的分布函数
根据1999年英国银行家协会将操作风险管理框架的演变划分的五个阶段，在()大量资金被投向于开发资本模型和组建对操作风险量化的结果进行评估的委员会。
A．传统框架阶段
B．风险知晓阶段
C．风险监测阶段
D．风险量化阶段
A.被迫决策型案例
B.管理咨询或政策制定型案例
C.问题确认型案例
D.事件说明型案例
A．操作风险一旦被识别出来后，就应该加以评估，决定哪些风险具有不可接受的性质，应该作为风险转移的目标
B．对于不能定量分析的风险，必须找出这些风险的起因以及可以采取什么样的措施
C．用来估计损失事件的频率以及严重程度的有三类方法：情景分析、主观风险评价以及根据依赖关系对风险进行估计
D．AB说法都正确
A．模拟理论与内部因果模型
B．情景分析模型与内部因果模型
C．模拟理论与情景分析模型
D．内部因果模型与资本资产定价模型
A．Credit Metrics模型的原理是统计分布
B．Z-score模型评估贷款人总体风险水平
C．Credit Metrics模型不能提供风险概率
D．Z-score模型相比Credit Metrics模型简单易行
下列关于操作风险计量的自上而下法的特点，表述正确的有()。
A．操作风险管理在自上而下法下是分部门进行的
B．自上而下法在评估操作风险时需要区分发生频率高、损失程度低的损失事件和频率低、损失程度高的事件并分别进行不同的处理
C．自上而下法仅仅依靠历史数据对操作风险进行评估
D．以上答案都正确
