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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

一家资产组合公司使用双因素模型估计收益产生过程，并使用双因素资产组合建立它的消极资产组合。公

司的分析人员提供了如下表格：

一家资产组合公司使用双因素模型估计收益产生过程，并使用双因素资产组合建立它的消极资产组合。公司的分析两个因素的相关系数为0．6。 a．最佳消极资产组合是怎样的？ b．根据夏普比率。最佳消极资产组合比单因素资产组合M强多少？ c．与持有资产组合M作为单风险资产的情况相比。分析A=2．8的投资者的效用改进。以资产组合管理人的扩展宏观模型为基础。

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第1题

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是（）。

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

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第2题

假设某项资产的β值为0．5，此时短期国库券利率为3％，当市场预期收益为9．8％时，试用CAPM模型估计该项

资产的预期收益。

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第3题

在下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险—收益均衡模型的有( )。

A.信用度量制模型

B.死亡率模型

C.阿尔特曼组合模型

D.KMV组合管理人模型

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第4题

风险收益理论包括下列哪些组成部分()

A.MM理论

B.投资组合理论

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论

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第5题

风险收益理论包括下列哪些组成部分？（)

A.MM理论

B.投资组合理论

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论

E.信号理论

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第6题

风险收益理论包括下列哪些组成部分?()

风险收益理论包括下列哪些组成部分？（)

风险收益理论包括下列哪些组成部分？()

A、MM理论

B、投资组合理论

C、资本资产定价模型

D、套利定价理论

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第7题

描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的有（)

A.套利定价模型

B.证券市场线

C.因素模型

D.资本市场线

E.均值-方差模型

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第8题

不属于资本资产定价模型的假设条件的是（)。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水

不属于资本资产定价模型的假设条件的是()。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

C．资本市场没有摩擦

D．投资者对风险持中立态度

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第9题

CAPM是指：（)

A.证券组合理论

B.资本资产定价模型

C.因素模型

D.套利定价理论

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第10题

你预计无风险利率是6．1％，市场投资组合的预期收益是14．6％。 a．利用资本资产定价模型，根据表9－3

你预计无风险利率是6．1％，市场投资组合的预期收益是14．6％。 a．利用资本资产定价模型，根据表9-3所提供的信息，计算股票4的预期收益。 b．画出证券市场线(SML)。 c．在证券市场线上，找出每样资产对应的点。 d．确定每样资产是被低估、被高估还是定价准确，并计算其α。

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第11题

关于业绩评估预测，下列说法正确的有()。

A.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径

B.业绩评估需要考虑组合收益的高低

C.业绩评估需要考虑组合承担的风险大小

D.收益水平越高的组合越是有优秀的组合

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