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证券a与b之间的相关系数为0.5,证券a与c之间的相关系数为-0.5,那么()。
A.ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同
B.ab之间的相关性比ac之间的相关性强
C.ab之间的相关性比ac之间的相关性弱
D.ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较
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A.ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同
B.ab之间的相关性比ac之间的相关性强
C.ab之间的相关性比ac之间的相关性弱
D.ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较
A、两项资产的收益率之间不存在相关性
B、无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C、两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D、两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
A、两个证券之间具有完全正相关性
B、两个证券彼此之间风险完全抵消
C、两个证券之间相关性稍差
D、两个证券组合的风险很大
A.0.04
B.0.16
C.0.25
D.1.00
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
A.为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B.总是介于-1和1之间
C.为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D.为1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
E.为零表明两种证券之间没有联动倾向
A.X和Y之间的相关系数为0.8
B.X和Y之间的相关系数为-0.8
C.X和Y之间的相关系数为0
D.X和Y之间的相关系数为0.2
三个证券相关系数ρij如下表所示:
证券 | X | Y | Z |
X | 1 | 0.8 | -0.2 |
Y | 0.8 | 1 | -0.2 |
Z | -0.2 | -0.2 | 1 |
该投资组合收益率的标准差σp为( )。
A.0.1313% B.3.62%
C.3.83% D.5.26%
A.ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B.ρ的取值总是介于-1和1之间
C.ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D.ρ=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
E.ρ的值为零表明两种证券之间没有联动倾向
A.ρAB值为正,表明这两种证券的收益有同向变动倾向
B.ρAB值为1,表明这两种证券存在完全同向的联动倾向
C.ρAB值为-1,表明这两种证券存在完全反向的联动倾向
D.ρAB值为0,表明这两种证券没有联动倾向