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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

A公司股票的值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票期望收益率是（)

A.0.09

B.0.10

C.0.12

D.0.15

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第1题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的贝塔值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。

A.0.6

B.0.075

C.0.03

D.0.02

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第2题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的贝塔值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为()。

A.0.12

B.0.10

C.0.08

D.0.06

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第3题

X公司股票的β系数为1.5，无风险利率为6%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则X公司股票的收益率应为____。

A、4%

B、12%

C、16%

D、21%

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第4题

假设某公司股票当前的市场价格是每股20元，该公司上一年末支付的股利为每股0.4元，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该股票的贝塔值为1.5。如果该股票目前的定价是正确的，那么它隐含的长期不变股利增长率是（)。

A、6%

B、8%

C、10%

D、15%

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第5题

假设有一面值为1000元的中期国库券，期限为2年，息票利率为10%，每年年末支付一次利息，无风险利率为15%，债券的当前市场价格为()。

A.918.71

B.1000

C.847.22

D.869.56

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第6题

一证券的现货价格为100美元，市场无风险利率为3%，远期合约于两年后到期，且该证券以1.5%派发的红利，交割价格为90美元，则该证券的远期合约多头价值为()

A.16.2

B.13

C.12.24

D.11.2

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第7题

利用单因素套利定价理论，股票A和股票B的预期收益率分别为15%和18%，无风险利率是6%，股票B的β值为1.0，如果排除套利机会，股票A的β值为（)。

A.0.67

B.1.00

C.1.69

D.0.75

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第8题

考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（)。

A.0.07

B.0.08

C.0.092

D.0.132

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第9题

下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的是()。

下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的是（)。

A.股票的预期收益率与β值线性相关

B.证券市场线的截距是无风险利率

C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险

D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

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第10题

目前无风险资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，ABC公司股票预期收益率与整个股票市场

平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则ABC公司股票的必要报酬率为（）。

A.15%

B.13%

C.15.88%

D.16.43%

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第11题

被为无风险利率的是()。

A.联邦基金利率

B.活期存款利率

C.国库券利率

D.同业拆借市场利率

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