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[主观题]

股利不确定时的期价—现价平价关系式。一支股票的现价为100美元,无风险利率为每年7%(每年计一次,复利),该股票

股利不确定时的期价—现价平价关系式。一支股票的现价为100美元,无风险利率为每年7%(每年计一次,复利),该股票的预期股息是3美元,将于1年后收到。

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第1题
期价—现价平价关系式(forward-spot price-parity relation)

期价—现价平价关系式(forward-spot price-parity relation)

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第2题
已知现金支出的期价—现价平价关系式。 假设国债的收益曲线是水平的,利率为每年7%(半年计息一次,复利计息)。

已知现金支出的期价—现价平价关系式。

假设国债的收益曲线是水平的,利率为每年7%(半年计息一次,复利计息)。

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第3题
远期合约和期价—现价平价关系。 假设你计划一年以后到英格兰旅行,你已按每天50英镑的价格在伦敦预订了旅馆

远期合约和期价—现价平价关系。

假设你计划一年以后到英格兰旅行,你已按每天50英镑的价格在伦敦预订了旅馆房间。你不需要提前支付。当前的汇率是1英镑1.50美元。

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第4题
当存在违约风险时,看跌一看涨期权平价关系式是否还成立?解释你的答案。

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第5题
一个对于期货期权的看跌一看涨期权平价关系式与一个无股息股票期权的看跌一看涨期权平价关系式的
不同之处是什么?

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第6题
推导关于欧式债券期权的看跌一看涨期权平价关系式。

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第7题
推导关于欧式互换期权的看跌一看涨期权平价关系式。

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第8题
什么是欧式货币期权的看跌一看涨期权平价关系式?

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第9题
回答以下有关复合期权的问题: (a)欧式看涨看涨期权与欧式看跌看涨期权之间的看跌-看涨期权

回答以下有关复合期权的问题: (a)欧式看涨看涨期权与欧式看跌看涨期权之间的看跌-看涨期权平价关系式是什么?证明书中给出的公式满足该平价关系式。 (b)欧式看涨看跌期权与欧式看跌看跌期权之间的看跌-看涨期权平价关系式是什么?证明书中给出的公式满足该平价关系式。

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第10题
某公司预计今年支付每股股利2元,预期未来股利按年4%的速度增长,如果股票现价为50元,请算出其内部收益率为何()

A.8%

B.16%

C.8.16%

D.7.16%

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第11题
试用不确定关系式估计在原子序数为Z的轻元素中,电子最靠近核的总能量。
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