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[单选题]

假定当期s&p500指数的价值水平是200(以指数来表示)。在未来6个月内该指数所代表的股票的红利收益率预计为4%。新发行的6个月期国库券现在以6%的6个月收益率出售。6个月s&p500指数期货合约的理论价值是多少？

A.202

B. 204

C. 210.21

D. 212

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更多“假定当期s&p500指数的价值水平是200（以指数来表示)。…”相关的问题

第1题

某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5，500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为（)。

A、12

B、15

C、18

D、24

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第2题

2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为l400点，到了l2月份股市大涨，公司买入l00张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为()美元。

A.42500

B.-42500

C.4250000

D.-4250000

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第3题

考虑一个S&P500指数的3个月期期货合约。假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%，指数现值为400，连续复利的无风险利率为每年8%，则期货指数为（)

A、381.16

B、396.18

C、401.24

D、405.03

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第4题

以过去的风险溢价为参考，投资者估计标准普尔500股票资产组合的预期年度HPR为多少？假定当期无风险

利率为6％。

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第5题

F公司预计全年的现金需要量为8000元，现金与有价证券每次的转换成本为20元，假定当期的有价证券的

年利率为12％，请计算该公司的最佳现金余额、平均现金余额和有价证券与现金的最佳转换次数。

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第6题

芝加哥交易所交易的S&P500指数期权属于()。

A.欧式期权

B. 美式期权

C. 百慕大式期权

D. 上述三种均存在

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第7题

设投资者在2007年9月25日以1530点（每点250美元)的价格买入一手2007年12月到期的S&P500指数期货。按CME得规定，S&P500指数期货的初始保证金为19688美元，维持保证金为15750美元。当天收盘时，S&P500指数期货结算价为1528.90，该投资者的盈亏和保证金账户余额各为多少？在什么情况下该投资者将收到追缴保证金通知？

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第8题

从1995年底到2000年3月，标准普尔500（S＆P500)股票指数，一种衡量大容量股票价格变化的指数，几乎上

从1995年底到2000年3月，标准普尔500(S＆P500)股票指数，一种衡量大容量股票价格变化的指数，几乎上升了150％，从615．93上升到1527．46的高点。从那时起到2001年9月10日，该指数下跌了28．5％，降到1092．54。你认为该股票指数的变化影响20世纪90年代后期的实际GDP增长吗？与2001年“9？1l”恐怖袭击后的消费支出有关系吗？

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第9题

假设加拿大的一个股票指数的当前水平为400。目前1加元值0．70美元。加拿大和美国的无风险利率分别为

6％和4％。股票指数的股息收益率为3％。定义Q为每美元的加元数量，S为股票指数值。S的波动率为20％，Q的波动率为6％，S和Q的相关系数为0．4。利用DerivaGem软件来计算以下关于这个指数的2年期美式看涨期权的价值： (a)期权支付以加元计价的指数超过400的数量。 (b)期权支付以美元计价的指数超过400的数量。

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第10题

内插法是一种近似计算的方法，它假定当自变量在一个比较小的区间范围内。自变量与因变量之间存在着线性关系﹔只有在按逐次测试逼近法计算内部收益率时，才有应用内插法的必要。()

内插法是一种近似计算的方法，它假定当自变量在一个比较小的区间范围内。自变量与因变量之间存在着线性关系﹔只有在按逐次测试逼近法计算内部收益率时，才有应用内插法的必要。（)

A.错误

B.正确

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第11题

( )假定当工人期待他们工作上的努力和成绩会产生理想的结果时，他们就会受到激励。

A.归因理论

B.期望理论

C.公平理论