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[主观题]

根据布莱克一斯科尔斯公式。当股价趋向于无穷大时看涨期权的套期保值率是多少？请简要说明。

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更多“根据布莱克一斯科尔斯公式。当股价趋向于无穷大时看涨期权的套期…”相关的问题

第1题

你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时

发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异？

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第2题

简述布莱克-斯科尔斯期权定价模型。

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第3题

被认为金融工程学开拓者的有（)。

A.托宾

B.布莱克

C.斯科尔斯

D.默顿

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第4题

已知对于每一x＞0，存在-θ∈（0，1)使得（斯蒂林公式) 试用上式证明：当n很大时

已知对于每一x＞0，存在-θ∈(0，1)使得

(斯蒂林公式)

试用上式证明：当n很大时

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第5题

试证当n→∞时有下列渐近公式： [华利斯]

试证当n→∞时有下列渐近公式：

[华利斯]

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第6题

布莱克和彭斯都是19世纪意大利著名的诗人和思想家。()

布莱克和彭斯都是19世纪意大利著名的诗人和思想家。（)

A.错误

B.正确

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第7题

拉斯科尔尼科夫是托尔斯泰《复活》中的主人公。()

拉斯科尔尼科夫是托尔斯泰《复活》中的主人公。（)

A.错误

B.正确

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第8题

下列哪些诗人属于英国的湖畔派诗人？（)

A.华兹华斯

B.柯尔律治

C.彭斯

D.布莱克

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第9题

在估计布莱克-斯考尔斯期权定价模型中无风险利率参数时，如果国债的年利率为3.75%，则按连续复利计算的年无风险利率为（)%。

A.3.82

B.3.75

C.4.25

D.3.92

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第10题

道德认知发展模式，由瑞士学者____和美国学者科尔伯格等人创建。

A.赫尔巴特

B.斯金纳

C.皮亚杰

D.弗朗斯

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