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第3题
美国某公司将在3个月后收到德国125000欧元的货款，该美国公司为了规避汇率风险决定进行套期保值交易，卖出一份3月期欧元期货合约USD1.2443/EUR1，买入一份USD1.2383/EUR1的期货合约。即期汇率为USD1.2116/EUR1，假设到期后的汇率为USD1.2462/EUR1，则其在此交易中()
A.盈利3575
B.盈利2575
C.亏损3525
D.亏损1225
第8题
期货交易放大了金融资产的杠杆效应，但在套期保值，投机方面都起到重要的作用。下面关于期货双向交易机制，正确的是（)
A.如果市场看跌，可以先买进再卖出
B.如果市场看跌，可以先卖出再买入
C.如果市场看涨，可以先买进再卖出
D.如果市场看涨，同时买进、卖出
E.如果市场看涨，可以先卖出再买入
第10题
若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5;CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（)手。
A.12
B.11
C.19
D.20
