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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

1、如果方差膨胀因子VIF=15,则认为问题是严重的

A.异方差问题

B.序列相关问题

C.多重共线性问题

D.解释变量与随机项的相关性

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第1题
如果方差膨胀因子VIF=15,则认为()问题是严重的。

A.异方差问题

B.序列相关问题

C.多重共线性问题

D.解释变量与随机项的相关性

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第2题
如果方差膨胀因子VIF=10,则什么问题是严重的()。

A.异方差问题

B.序列相关问题

C.多重共线性问题

D.解释变量与随机项的相关性

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第3题
如果其他条件不变,VIF越高,OLS估计量的方差越大。以上陈述是否正确?请判断并说明理由。
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第4题
如果多元线性回归模型中解释变量存在完全多重共线性,则OLS估计量()。

A.不确定、方差无限大

B.不确定,方差最小

C.确定,方差无限大

D.确定,方差最小

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第5题
果戈德菲尔特——匡特检验显著,则认为什么问题是严重的()

A.异方差问题

B.序列相关问题

C.多重共线性问题

D.设定误差问题

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第6题
如果时间序列满足条件:均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的(),协方差函数仅与()有关,则称时间序列是平稳的。
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第7题
由于多重共线性不会影响到随机干扰项的方差,因此如果分析的目的仅仅是预测,则多重共线性是无害的。()
由于多重共线性不会影响到随机干扰项的方差,因此如果分析的目的仅仅是预测,则多重共线性是无害的。()

A.正确

B.错误

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第8题
“如果最小方差套期保值比率为1.0,则这个套期保值一定比不完美的套期保值好吗?

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第9题
在豚鼠中,黑毛对白毛是显性,如果基因库中90%是显性基因B,10%是隐性基因b,则种群中基因型BB、Bb、bb的频率分别是()

A.81%,18%,1%

B.45%,40%,15%

C.18%,81%,1%

D.45%,45,10%

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第10题
请说明产生基差风险的情况,并解释以下观点:“如果不存在基差风险,最小方差套期保值比率总为1。”

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第11题
对于变截距面板数据模型,截面上存在个体影响可以用常数项的差别来说明模型,以下阐述不正确的有()。

A.可以建立固定影响变截距模型进行分析

B.可以建立随机影响变截距模型进行分析

C.如果随机误差项不满足同方差性或相互独立的假设,则需要采用广义最小二乘法(GLS)对模型进行估计

D.如果随机误差项与解释变量相关,则需要采用二阶段最小二乘方法对模型进行估计

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