题目内容
（请给出正确答案）
A.该模型是对现代资产组合理论的局部运用
B.市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标
C.偏离市场平均水平越大的银行风险水平一定很大
D.该模型适合于所有的金融机构
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更多“下列对市场贷款数量分布模型说法正确的是（)。 A．该模型是对…”相关的问题
A．Credit Metrics模型计算的是贷款组合价值的远期分布
B．Credit Metrics模型计算出的数据是估算值
C．Credit Metrics模型计算时不需要考虑风险概率
D．Credit Metrics模型适用于贷款或债券的信用风险计算
下列关于定量的自下而上法说法正确的是()。
A．量化模拟模型涉及建立不同损失事件的联合概率分布
B．内部因果模型可以模拟理实世界的情况
C．内部因果模型通过建立不同损失事件的联合概率分布可以得出预期损失和非预期攥失发生的概率
D．以上答案都不正确
A.经济学家们有时对经济的适当模型意见不一致；
B.经济学家们有时对经济的适当模型意见一致，但对与模型相关联的特定数量不一致；
C.经济学家们有时对实证经济学和规范经济学的区别意见不一致；
D.经济学家们有时对公平与效率的相对重要性意见不一致。
下列关于市场环境的分析错误的是()。
A．表现在供求形势、需求分布、需求变动频繁性三个方面
B．需求变动的频繁性有平稳型和渐变型两种类型
C．需求分布有地区市场型、全国市场型、国际市场型
D．需求变动包括所需产品品种的变动和数量的变动
A.因素模型并不需要区分影响证券收益率的各种系统性风险与非系统性风险
B.单指数模型是因素模型的一种特例，是指仅用某个宏观变量或市场指数作为证券系统性风险影响因素的代表
C.在实际应用中，由于现实情况的复杂，投资者往往需要考虑几种系统性因素的综合作用，所以更多采用多因素模型
D.在因素模型中，某证券受各种系统性因素的影响程度的大小并不体现在该证券对各系统性因素的敏感系数上
下列关于市场风险限额的说法不正确的是()。
A．典型的止损限额具有追溯力，即止损限额适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累积损失
B．市场风险限额应该在分析市场未来变动情况的基础上制定，同时考虑历史上的市场风险变动情况和金融机构管理层纠正风险头寸暴露所需要的时间
C．市场风险限额也可以参照利率数据的分布情况来制定
D．净头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸给予限制
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。下列说法不正确的是()。
A．以穆迪的评级AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC和D为基础
B．Credit Metrics计算的是从一个信用等级转移到另外一个等级的概率
C．Credit Metrics直接估计一般信用损失分布对应某个置信水平的分位数作为资产的信用风险值
D．Credit Metrics计算的信用等级转移的期限是一年内
