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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

近年来，银行把其资产组合中的一部分投资于证券，因为证券投资组合为银行提供了()的手段。

A.管理利率风险

B.创造收益

C.分散风险

D.避税

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第1题

卡罗尔.哈罗德是100万美元的美国养老基金投资管理人，投资组合的固定收益部分采取积极管理策略。而

投资于美国股票的大部分基金采取的是指数化投资，由韦布斯顾问管理。哈罗德对韦布街股票指数策略的投资结果印象深刻正考虑把采用积极管理策略的固定收益组合中的一部分投资也实行指数化的投资方式。 a．请说明与积极的证券投资管理策略相比。消极的指数化投资有哪些优势和劣势。 b．韦布街实行的是指数化证券资产组合的管理。请说说如何通过分层抽样(或分格)法建立指数化证券资产组合。 c．说明分格法出现追踪误差的主要原因是什么。

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第2题

许多投资者喜欢将其一部分资产组合投资于实物资产，但很显然不会投资于自己购买的办公楼或购物中

心。解释这种情形对赞助发起不动产投资信托(REIT)的投资公司是如何产生利润激励的？

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第3题

假设你拥有一个风险资产组合，其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险，那么你的投资组合期望收益率为（)

A、13%

B、11%

C、10%

D、12%

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第4题

个人投资组合分为两部分:一部分是按照（)资产配置方式构建的核心投资组合,另外一部分是按照（)

个人投资组合分为两部分:一部分是按照()资产配置方式构建的核心投资组合,另外一部分是按照()资产配置方式构建的外围投资组合

A．安全性、流动性

B．流动性、安全性

C．策略性、技术性

D．技术性、策略性

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第5题

商业银行的投资业务是指商业银行利用所吸收的部分资金，在证券市场进行有价证券交易的业务。关于商

业银行的投资业务表述错误的是()。

A．随着国内金融市场的发展，我国商业银行进行投资的资产品种已经十分丰富

B．投资业务一方面可以增加银行收入，另一方面可以增强资产的流动性

C．近年来，由于利率和汇率风险的逐渐加剧，商业银行传统业务中贷款比例有下降的趋势

D．随着证券市场的不断发展，商业银行资产业务证券化趋势越见明显，银行的投资业务的重要性日益增强

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第6题

参见表12-1。表12-1 投资组合的预期收益率和标准与风险资产投资比例的函数关系

参见表12-1。

表12-1 投资组合的预期收益率和标准与风险资产投资比例的函数关系

投资组合	投资于风险资产的比例/%	投资于无风险资产的比例/%	预期收益率E(r)	标准差
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
F	0	100	0.06	0.00
G	25	75	0.08	0.05
H	50	50	0.10	0.10
J	75	25	0.12	0.15
S	100	0	0.14	0.20

a．用计算证明表中(第四列)各投资组合(F，G，H，J，S)的预期收益率。

b．计算证明表中第五列的标准差。

c．假设你有100万美元用于投资。按表中所示将资金分配于五个投资组合，并计算每种投资组合的预期美元收入。

d．具有非常强风险忍受能力的人最可能选择哪个投资组合？

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第7题

已知无风险收益率是5%，市场组合的预期收益率是12%，资产A的β值为1.4，预期收益率为15%，下列说法错误的是（）。

A．资产A的β值大于1，表示其相对于市场组合的波动更大

B．若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上，则由此构造的资产组合的β值为0.8

C．资产A在均衡状态下的均衡预期收益率是14.8%

D．资产A的α值为-0.2%，小于零，可见资产价值被高估

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第8题

封闭式基金必须保留一部分现金，以便投资者随时赎回，而不能尽数地用于长期投资，一般投资于变现能力强的资产。

( )

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第9题

诺贝尔奖金是以瑞典化学家诺贝尔的遗产设立的奖金。诺贝尔在逝世前立下遗嘱，把遗产的一部分（920万美元)作为

诺贝尔奖金是以瑞典化学家诺贝尔的遗产设立的奖金。诺贝尔在逝世前立下遗嘱，把遗产的一部分(920万美元)作为基金，以每年约20万元的利息作为奖金，以奖励那些为人类的幸福和进步做出卓越贡献的科学家和学者。为此，瑞典于1900年6月29日专门成立了诺贝尔基金会，并由其董事会管理和发放奖金。诺贝尔奖分为物理学、化学、生理学和医学、文学、和平奖五项。1968年瑞典银行决定增设经济学奖，这项奖金由瑞典银行提供。

请分析：

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第10题

跨国银行所使的风险管理方法中，把银行全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示潜在亏损的方法是()。

A.风险价值法

B.全面风险管理模式

C.风险调整的资本收益法

D.风险收益法

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第11题

银行的外汇敞口是由于银行外汇资产组合与外汇负债组合之间的不匹配，以及表内外业务中的货币错配

形成的。银行的下列业务中，通常能形成外汇敞口的是()。