题目内容
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[单选题]
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（）。
A.单项资产在投资组合中所占比重
B. 单项资产的β系数
C. 单项资产的方差
D. 两种资产的协方差
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A.单项资产在投资组合中所占比重
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A.如果两项资产的相关系数0，此时有可能构成风险为零的投资组合
B.如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合
C.如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合
D.无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
A.收益率为正数的资产构成的组合
B.包括所有风险资产在内的资产组合
C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
D.一条与有效投资边界相切的直线
E.市场上所有价格上涨的股票的组合
A.非系统性风险收益率
B.受个别因素影响的收益率
C.无风险利率
D.证券组合收益率
E.系统性风险收益率
A.正确
B.错误
A.投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合
B.投资者是不知足的和风险厌恶的
C.投资者选择期望收益率最高的投资组合
D.投资者选择风险最小的组合
A.1、 2、3、4
B.2、1、3、4
C. 1、4、2、3
D.2、4、1、3
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
A.15%
B.15元
C.30元
D.20%
E.25元
A.当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B.证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显
C.当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲
D.当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
