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[主观题]
已知1+it是独立的,共同分布为对数正态分布,即ln(1+it)~N(μ,σ2).试讨论这种随机利率条件下n年期零息票债券的
已知1+it是独立的,共同分布为对数正态分布,即ln(1+it)~N(μ,σ2).试讨论这种随机利率条件下n年期零息票债券的现值和终值的各种计算.
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已知1+it是独立的,共同分布为对数正态分布,即ln(1+it)~N(μ,σ2).试讨论这种随机利率条件下n年期零息票债券的现值和终值的各种计算.
设1+it(t=1,2,3)服从对数正态分布并相互独立,且E(it)=0.08,σ2=0.0001. 计算单位投资在第3年底终值的置信度为95%的置信区间.
A.抽签的结果与顺序无关;
B.二项分布的极限分布可以是正态分布;
C.用频率的极限来定义随机事件的概率是合理的;
D.独立的正态随机变量的和仍然服从正态分布。
设X1,X2,...,Xn是来自正态总体N(u,σ2)的样本,则服从自由度是n-1的t分布的随机变量是
A.样本均值的标准差为10
B. 样本均值的标准差为2
C. 样本均值的置信区间为(101.44,109.28)
D. 总体均值的置信区间为(101.44,109.28)
E. 总体均值的置信区间为(85.76,124.96)