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[主观题]
假定某公司的资产组合中含有股票、债券、外汇及商品，资产组合中不合衍生产品。解释以下两种计算VaR
的方法的假设：(a)线性模型，(b)历史模拟法。
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“恒定混合法”是动态管理投资组合的一种方式。当价格变化时，通过卖出部分股票(债券)，同时买入相应部分债券(股票)，以保持投资组合中各类资产的恒定比例。( )
集合资产管理产品在日常运作中需要从两方面控制流动性风险，这两个方面是()。
A．投资组合中股票资产的流动性管理和投资组合中债券资产的管理
B．投资组合中债券资产的流动性管理和投资组合中流动性资产的管理
C．投资组合中股票资产的流动性管理和投资组合中流动性资产的管理
D．投资组合中基金资产的流动性管理和投资组合中流动性资产的管理
A.70%，20%
B.75%，20%
C.80%，20%
D.80%，10%
A.套利定价模型
B.资本资产定价模型
C.因素模型
D.均衡模型
E.均值-方差模型
目前市场出现越来越多的非传统投资品种，例如REITs等，他们与传统的股票、债券的相关性()，因而是投资组合管理资产选择的较好对象。
A．较低
B．较高
C．不具有相关性
D．无法判断
A.资产流动性、变现性高
B.资产流动性、变现性不高
C.与股票或债券的相关系数较低，分散投资组合风险
D.与其他金融资产的相关度较低，有相对较低的波动性
E.REITs具有抵抗通货膨胀的能力
A.可以避免违约和提前兑现风险
B.市场收益率变动曲线总是水平移动，这与久期免疫的假定相同
C.久期免疫法不但能消除价格风险，也能中立再投资风险
D.市场上很容易找到与负债组合久期相同的债券资产
A．对投资组合中的债券资产进行流动性风险控制是最有效的手段
B．在集合资产管理产品的投资组合中保持一定比例的流动性资产
C．通过对集合资产管理计划持仓股票的流动性风险的适时监控，在达到流动性不足的阈值时实施调仓
D．以上都不对
