题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
已知某期权标的资产的市价P=100美元,期权的履约价格Pe=100美元,权利期间T=1年,无风险年利率R=5%,标的资产收
益率的标准差σ=4%,试利用布莱克一斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与PP
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A.0.24美元
B. 0.25美元
C. 0.26美元
D. 0.27美元
A.内在价值为3,时间价值为10
B.内在价值为0,时间价值为13
C.内在价值为10,时间价值为3
D.内在价值为13,时间价值为0
A.内在价值为3,时间价值为10
B.内在价值为13,时间价值为0
C.内在价值为10,时间价值为3
D.内在价值为0,时间价值为13
期权的时间价值是指如果它被立即执行时的经济价值,即其执行价与标的资产的当前市价之间的差异。( )
某股票的看涨期权买者承受的最大损失等于()
A.执行价格减去股票市价
B.股票市价减去期权价格
C.期权价格
D.股票价格