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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

临近到期日时买入严重虚值期权，到期日如果期权没有处于()状态，投入的资金将全部亏损。

A.实值

B. 虚值

C. 平值

D. 实值或平值

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更多“临近到期日时买入严重虚值期权，到期日如果期权没有处于（)状态…”相关的问题

第1题

期权实际执行日与到期日的关系，期权可分为( )。

A.买入期权和卖出期权

B.看涨期权和看跌期权

C.虚值期权和实值期权

D.欧式期权和美式期权

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第2题

给定下列资料，计算买入期权到期日的价值。 [ 期权期权到期日的市价期权的执行价格

给定下列资料，计算买入期权到期日的价值。

[

期权	期权到期日的市价	期权的执行价格
A	$10	$12
B	$25	$21
C	$48	$52
D	$7	$5

]

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第3题

买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同)等同于（)。A、卖出一单位看涨

买入一单位远期，且买入一单位看跌期权 (标的资产相同、到期日相同)等同于()。

A、卖出一单位看涨期权

B 、买入标的资产

C、买入一单位看涨期权

D 、卖出标的资产

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第4题

同时售出甲股票的1股看涨期权和一股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（)元。

A.5

B.7

C.9

D.11

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第5题

乔刚刚买入一项股指基金。当前卖价为400美元／股。为避免损失。乔以20美元买入两平欧式看跌期权。执行

价格为400美元。到期日为三个月。萨利是乔的财务顾问。他指出乔花了太多的钱在看跌期权上。他注意到有执行价格为390美元的三个月看跌期权。其期权价格只需15美元。并建议乔用更便宜的看跌期权。 a．通过画出股票与看跌期权的组合头寸图。分析乔及萨利的策略。 b．什么时候萨利的策略较好。什么时候更糟？ c．哪项策略能承受较大的系统风险？

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第6题

某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份()。

A.实值期权

B.虚值期权

C.平值期权

D.零值期权

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第7题

考虑同一股票的期货合约、看涨期权和看跌期权交易，该股票无红利支付。三种合约到期日均为T，期权执

行价格都为x。期货价格为Fo证明如果x=F，则看涨期权价格等于看跌期权价格。利用平价条件来证明。

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