题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常（)。
A.大于0
B.等于0
C.等于证券标准差之和
D.在0到1之间
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A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
两证券组合中ρAB=1,说明()。
A．A、B完全正相关
B．A、B完全负相关
C．A、B完全不相关
D．A、B不完全正相关
A.若A、B项目完全负相关，组合后的风险完全抵消
B.若A、B项目完全负相关，组合后的风险不扩大也不减少
C.若A、B项目完全正相关，组合后的风险完全抵消
D.若A、B项目完全正相关，组合后的风险不扩大也不减少
A.若甲、乙项目完全负相关、组合后的风险为零
B.若甲、乙项目完全负相关，组合后的风险不扩大也不减少
C.若甲、乙项目完全正相关，组合后的风险为零
D.若甲、乙项目完全正相关，组合后的风险不扩大也不减少
E.若甲、乙项目零相关，组合后的风险不扩大也不减少
A.如果两项资产的相关系数0，此时有可能构成风险为零的投资组合
B.如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合
C.如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合
D.无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
A.错误
B.正确
