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(请给出正确答案)
[单选题]
假定社会平均资金收益率为12%,无风险收益率为8%,被评估企业所在行业平均风险与社会平均风险的比率为1.25,则风险报酬率应该是()
A.4%
B.5%
C.6%
D.7%
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A.4%
B.5%
C.6%
D.7%
A.11.6%
B.11.2%
C.14%
D.12%
A.资产A的β值大于1,表示其相对于市场组合的波动更大
B.若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上,则由此构造的资产组合的β值为0.8
C.资产A在均衡状态下的均衡预期收益率是14.8%
D.资产A的α值为-0.2%,小于零,可见资产价值被高估
A.15%
B.13%
C.15.88%
D.16.43%
A.15.43元
B.21.93元
C.16.67元
D.27.17元
A.0.6
B.0.075
C.0.03
D.0.02
A.0.12
B.0.10
C.0.08
D.0.06
甲乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下
年份 | 甲股票的收益率 | 乙股票的收益率 |
2004 | 10% | 7% |
2005 | 6% | 13% |
2006 | 8% | 10% |
已知市场组合的收益率为12%,无风险收益率为5%,假设市场达到均衡。要求(1)计算甲乙两只股票的期望收益率;(2)计算甲乙两只股票的β系数。