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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

如果一个5年期限、标的资产为10年后到期债券的看跌期权的收益率波动率为22％，那么如何对这一期权定

价？假定在基于今天的利率下，债券在期权期满时的修正久期为4．2年，债券远期收益率为7％。

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更多“如果一个5年期限、标的资产为10年后到期债券的看跌期权的收益…”相关的问题

第1题

利用布莱克模型来计算一个4年期、标的资产为5年期债券的欧式看涨期权价格。5年期债券的现金价格为1

05美元，与5年期债券具有同样息票率的4年期债券的现金价格为102美元，期权执行价格为100美元，4年期无风险利率为每年10％(连续复利)，债券价格在4年后的波动率为每年2％。

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第2题

根据表15-3画出纯收益曲线。表15-3代表的是零息国库券。表　15-3 到期期限到期收益（%)

根据表15-3画出纯收益曲线。表15-3代表的是零息国库券。

表　15-3

到期期限

到期收益(%)

3个月

6个月

1年

2年

5年

10年

15年

20年

3.70

3.90

4.20

5.20

6.00

5.70

7.10

6.29

根据期望假设，我们能从这条收益曲线知道的5年后的短期利率是多少？我们能从这条收益曲线知道的15年后以及20年后的短期利率是多少？

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第3题

某债券的息票利率为10%，面值为1000元，期限5年，到期收益率为8%，试求：（1)每年支付一次利息，债券现值为多少？（2)每半年支付一次利息，债券现值为多少？

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第4题

某企业每年年末在单独账户中存入人民币10万元，以备5年后设备更新之需，如果存款利率为10%，第5年年末该企业在该账户中可支配的资金是（)万元。

A.46.41

B.61.05

C.63.53

D.56.74

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第5题

B／S期权定价模型中的期权价格取决于()。

A.标的资产市场价格

B.行权价格

C.到期期限

D.无风险利率

E.标的资产价格波动率

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第6题

期权费会随着_______而增加。A．到期期限延长；B．标的资产波动性的减弱；C．执行价格的降低；D．B与C正

期权费会随着_______而增加。

A．到期期限延长；

B．标的资产波动性的减弱；

C．执行价格的降低；

D．B与C正确。

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第7题

某企业部门经理,现年50岁,60岁退休,但在65岁之前无法领取企业提供的退休金,他希望购买一个保单,

为退休后、领取企业退休金前的5年时间提供定期给付。此时,他可以购买一个10年后开始给付、给付期间为5年的固定支付的年金产品。这种年金产品按年金给付终止时间分属于()。

A．终身年金

B．限期生存年金

C．固定年金

D．延期年金

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第8题

有3份到期价值为1000美元，收益率为8％的零息债券。3份债券的到期期限分别为2年、5年和15年。计算每份

债券的当前价格。

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第9题

某公司于20×1年1月1日，发行面值500000元、票面利率8%、期限5年、到期一次还本付息的债券，实际收到发行价款560000元。该债券到期时的账面价值为()。

A.500000

B. 560000

C. 700000

D. 760000

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第10题

一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是( )。

A.内在价值为3，时间价值为10

B.内在价值为0，时间价值为13

C.内在价值为10，时间价值为3

D.内在价值为13，时间价值为0

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第11题

一种五年到期，票面利率为6%，目前的市场利率为8%的债券，如果利率不变，一年后的价格会（)。

A.上升

B.下降

C.不变

D.不能确定

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